Kalman Filtering Applied to Investment Portfolio Management

6.5/10

Ключевые слова: Kalman filter; pairs trading; partial cointegration; reinforcement learning.

Аннотация

Глава Хоффмана о фильтре Калмана в парном трейдинге: оценивание скрытого спреда/коинтеграционного состояния, расширения вроде частичной коинтеграции и обсуждение стыковки с RL.

1. Обзор

Калман — стандарт для онлайн-оценки параметров пары (хедж-ratio, mean level). Глава собирает эту линию и намечает мост к RL-управлению позицией при неопределённости параметров.